• 2017 r., uzyskanie stopnia doktora nauk matematycznych, Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki, tytuł rozprawy doktorskiej: Uogólnione modele Coxa-Rossa-Rubinsteina wyceny opcji z parametrami zmieniającymi się w czasie i ich formuły graniczne, promotor: dr hab. Maria Anna Chojnowska-Michalik, prof. UŁ

• 2010 r.-2011 r., studia podyplomowe, „Termomodernizacja, auditing i certyfikacja energetyczna budynków”, Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

• 2007 r.-2009 r., blok pedagogiczny,  Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki i Informatyki

• 2006 r.-2012 r., studia doktoranckie, kierunek: matematyka, Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki

• 2001 r.-2006 r., studia magisterskie, Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, kierunek: matematyka, specjalizacja: matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, temat pracy magisterskiej: Bezterminowe uogólnione ubezpieczenie na życie, promotor: dr Ryszard Sitarski, dyplom z wyróżnieniem

• Zainteresowania zawodowe: badania naukowe z zakresu inżynierii finansowej
  
• Zainteresowania prywatne: gra na pianinie, malarstwo, rysunek

Prowadzone zajęcia dydaktyczne: matematyka, algebra liniowa, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, ekonometria, prognozowanie i symulacje, arkusze kalkulacyjne, excel w finansach.

 

• Fraszka-Sobczyk Emilia, Palma Agnieszka, (2025) Taksonomiczna analiza zróżnicowania poziomu rozwoju gospodarczego województw, Wiadomości Statystyczne, (70)/1, 19-35, https://doi.org/10.59139/ws.2025.01.2
  
• Fraszka-Sobczyk Emilia, Zakrzewska Aleksandra, (2025) The Impact of Foreign Stock Market Indices on Predictions Volatility of the WIG20 Index Rates of Return Using Neural Networks, Computational Economics,  vol.65, no.5, p. 2761-2774, DOI: 10.1007/s10614-024-10662-w
• Fraszka-Sobczyk Emilia, Zakrzewska Aleksandra, (2024) Verification of neural network models for forecasting the volatility of the WIG20 index rates of return during COVID-19 pandemic, International Journal of Applied Decision Sciences , vol. 17, no. 2, p. 137-155, DOI: 10.1504/IJADS.2024.137001
• Fraszka-Sobczyk Emilia, (2023) Limiting Cases of the Black‑Scholes Type Asymptotics of Call Option Pricing in the Generalised CRR Model , Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2(363)/2023, ISSN 0208-6018, e-ISSN 2353-7663, DOI: 10.18778/0208-6018.363.01
• Chojnowska-Michalik Anna, Fraszka-Sobczyk Emilia, (2019) Option pricing in CRR model with time dependent parameters for two periods of time-part I, "Bulletin de la Société des sciences et des lettres de Łódź, Série: Recherches sur les déformations", 69, ss: 83-90, ISSN: 0459-6854
• Chojnowska-Michalik Anna, Fraszka-Sobczyk Emilia, (2019) Option pricing in CRR model with time dependent parameters for two periods of time-part II, "Bulletin de la Société des sciences et des lettres de Łódź, Série: Recherches sur les déformations", 69, ss: 91-108, ISSN: 0459-6854
• Chojnowska-Michalik Anna, Fraszka-Sobczyk Emilia, (2016) On the uniform convergence of Cox-Ross-Rubinstein formulas to the Black-Scholes formula , "Bulletin de la Société des sciences et des lettres de Łódź, Série: Recherches sur les déformations", 66, ss: 29-38, ISSN: 0459-6854
• Fraszka-Sobczyk Emilia, (2014) On some generalization of the Cox Ross-Rubinstein model and its asymptotics of Black-Scholes type, "Bulletin de la Société des sciences et des lettres de Łódź, Série: Recherches sur les déformations", 64, ss: 25-34, ISSN: 0459-6854
• Fraszka-Sobczyk Emilia, Michał Marczak, (2011) The arbitrage pricing of a call option in the recursive model of stock , "Bulletin de la Société des sciences et des lettres de Łódź, Série: Recherches sur les déformations", 61, ss: 91-101, ISSN: 0459-6854

• Fraszka-Sobczyk Emilia, Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym. Uogólnienia formuły Blacka-Scholesa; Uniwersytet Łódzki; 2020

• 2018 r.-2020 r., wykonawca w projekcie „System prognozowania polskiego rynku pracy", POWR.02.04.00-00-0083/17; instytucja przyznająca / finansująca projekt: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  
• 2016 r., kierownik projektu badań własnych młodych naukowców „ CRR do ciągłego modelu wyceny opcji Blacka-Scholesa " 
  

• 2015 r., kierownik projektu badań własnych młodych naukowców „ Uogólniony model Coxa-Rossa-Rubinsteina"

• 2014 r., kierownik projektu badań własnych młodych naukowców „ Modyfikacja modelu CRR dla wyceny opcji europejskiej "

• 2009 r., stypendium w ramach projektu: „Stypendia wspierające innowacyjne badania naukowe doktorantów", projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego